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¿Qué es Spread Trading? Una extensión se define como la venta de uno o más contratos de futuros y la compra de uno o más contratos de futuros de compensación. Una extensión seguimiento de la diferencia entre el precio de lo que sea que está largo y lo que sea que es corto. Por lo tanto los cambios en el riesgo de que la fluctuación de los precios a la de la diferencia entre los dos lados de la propagación. El difusor es un comerciante que se posiciona entre el especulador y el asegurador. En lugar de tomar el riesgo de excesiva fluctuación de precios, asume el riesgo de la diferencia entre dos meses de negociación diferentes de los mismos futuros, la diferencia entre los dos contratos de futuros relacionados en diferentes mercados, entre un patrimonio y un índice, o entre dos acciones. Por ejemplo, un esparcidor podría correr el riesgo de la diferencia de precio entre agosto de harina de soja y diciembre de harina de soja (ver foto abajo), o la diferencia de precio entre el trigo diciembre de Kansas City y el trigo diciembre Chicago, o entre la acción más fuerte en un sector y la población más débil en ese sector. Ejemplo: Long agosto Soja de comidas (SMQ) y Short diciembre de soja Harina (SMZ) Un comerciante de propagación puede tan fácilmente comercio la diferencia entre MICROSOFT e IBM (ver más abajo). O puede negociar la diferencia entre dos Traded Funds Exchange. Ejemplo: Long Microsoft (MSFT) y Short IBM (IBM) Para mayor propagación de comercio Productos Básicos Tal vez la forma más fácil para los pequeños comerciantes para adquirir exposición a metales y materias primas como los cultivos se realiza a través spreadbets. Corredores de apuestas de propagación coticen precios para una amplia gama de los metales preciosos e industriales más comunes, tales como el oro, la plata. uranio, paladio, así como productos agrícolas como el maíz. café, cacao, café, algodón, avena y soja producen. trigo, así como el combustible como el crudo Brent y el gas. Usted puede propagar apuesta en la mercancía misma, o, en circunstancias particulares, en el producto negociado en bolsa atada a ella. Personalmente he hecho una buena cantidad de dinero de los productos básicos, a saber algunos oficios bajos y altos rendimientos de Oro. Los productos no son difíciles de comercio, proporcionando usted sabe cuál es cuál y que usted entiende que los fundamentos que afectan el precio de materias primas y acciones difieren. En particular, las materias primas se ven influidos por el clima y el comercio, las políticas fiscales y de control monetario, que no afectan a las poblaciones. En consecuencia, los productos básicos tienden a ser una valiosa fuente de diversificación especialmente cuando las tendencias del mercado son particularmente incierto. Por supuesto ambas acciones y materias primas se ven afectados por los acontecimientos mundiales, como las guerras y las crisis económicas / hasta, pero para los productos básicos el impacto en los precios podrían ser dramáticas. Veamos lo que los productos básicos son y cómo podemos hacer un buen comercio de lucro ellos. Spread Betting en aceite por Spreadex Productos Básicos fueron los primeros productos de los mercados de futuros. Menciono Futuros mucho con respecto a la propagación de apuestas financieras. Las diferencias fundamentales se aplican, es decir, no estamos negociando un contrato de futuros de bienes como tales. Estamos negociando con una herramienta que está relacionado con la propagación de apuestas financieras, en el hecho de que los precios que conseguimos citados son altamente vinculadas a las de los mercados de futuros. Sin embargo, sin la misma cantidad de riesgo que suponen los Futuros. Productos Futuros aparecieron por primera vez en el siglo 19 como un medio para que las empresas para comprar o vender una gran cantidad de un producto de masas en particular (trigo, azúcar, etc.) y fijar el precio de la entrega en el futuro de ahí el nombre. ¿Por que haces esto? Las empresas, como todos sabemos, corren por su cuenta de rentas internas. La capacidad de fijar precios para una futura entrega de un producto que utilizan, ayudaría a mantener y controlar los costos de producción y los precios efectivamente al Sr. Sra Joe Public. Pronto se hizo evidente que una gran cantidad de dinero se podría hacer (y perdió) con el comercio de estos contratos, mediante el bloqueo de un precio. Cuando un precio cayó y el contrato fue vendido usted podría comprar para cerrar el contrato y hacer una fortuna. O, si es que se abrió un contrato de venta y la compró para cerrar, el engranaje puede hacer, o perder una gran cantidad de dinero. Los riesgos con comercio de futuros son mucho más altas de lo que lo serían cuando el comercio de la propagación de apuestas financieras. Por un lado, el comercio de los mercados de futuros requeriría desembolsos de capital que son demasiado para la mayoría de los inversores privados a pagar. Sin embargo hasta el engranaje y la rentabilidad de los futuros y el de la propagación de apuestas financieras hay poca diferencia en ese sentido. Además, mientras que los futuros de los comerciantes tienen que pagar impuestos sobre las ganancias que hacen, repartidas superiores no tiene que pagar un centavo como la propagación de apuestas es libre de impuestos. Y si bien la mayoría de los futuros cultivos se cotizan en dólares, toda su exposición estará en libras esterlinas. La diferencia clave con la realidad El comercio de futuros reales es que el contrato lo lleve a cabo, si se deja vencer, significaría que usted sería responsable de la compra / venta de dichos productos. No es genial si estás de comercio, como el depósito de Futuros es una fracción del costo real. No creo que a nadie le gustaría una carga del petrolero del petróleo entregado en su puerta - que es una gran cantidad de aceite. Ha habido una gran cantidad de cambios desde aquellos primeros días y la de los mercados de futuros financieros ha superado a El comercio de futuros de productos básicos fácilmente. Dicho esto, todavía existe una gran cantidad de oportunidades para aquellos que deseen operar en apuestas financieras en los mercados de materias primas. Cada producto tiene su propio carácter y por eso es importante especializarse y estudiar dichos mercados. La mayoría de los productos básicos tienen una tendencia a permanecer bastante estática en el tiempo, a continuación, sólo cuando estaba aburriendo en toda la naturaleza estática de ellos, se duplican casi toda la noche. Los productos agrícolas cuestan más para difundir apuesta, que, por ejemplo, los mercados de índices como el FTSE o Dow aunque para la propagación más populares de apuestas mercados de materias primas como el petróleo o el oro, los diferenciales son bastante apretado. Para el comercio de maíz una de las materias primas agrícolas más baratos en términos de comercio cuesta a la diferencia entre los precios de oferta y demanda podría ascender a varias veces mayor que en el FTSE 100. Y la propagación de algo menos negociados, como la avena, sería aún más amplia todavía. Una vez dicho esto, el costo en términos absolutos es pequeña, bastante menos del 1% del precio incluso para los contratos más caros. La mayoría de los productos básicos cuestan más para difundir apuesta, que, por ejemplo, los índices de renta variable. Para el comercio de maíz uno de los más baratos de la diferencia entre los precios de oferta y demanda podría ser varias veces mayor que en el FTSE 100. Y la propagación de algo menos convencional, como la avena, sería aún más amplia. Aún así, el costo en términos absolutos es pequeña, bastante menos del 1 por ciento del precio incluso para los contratos más caros. Tenga en cuenta también que mientras spreadbets agrícolas se basan en los precios de los futuros subyacentes, usted no será capaz de comercio de la selección de contratos que están disponibles en los mercados de futuros. En resumen, usted puede ser limitado a la negociación de un contrato único: el que venza más cercano a la actualidad lo que significa que es posible que no pueda ejecutar estrategias avanzadas como la venta de forma simultánea de maíz de marzo y la compra de maíz de junio. Hay más riesgos que comercian con productos básicos en la propagación de apuestas financieras. Si usted no tiene cuidado se puede encontrar que usted es incapaz de cerrar una pérdida de comercio y tienen que dejar que se ejecute. ¿Por qué? La mayoría de los mercados utilizan un sistema de límites de precios que le traben en una posición abierta, a la que se debe honrar. Los productos básicos que éstos varían en dependen de quien eres el comercio con. Si está preocupado acerca de la posibilidad de ser encerrado, me permito sugerir que sólo comercial utilizado una apuesta de riesgo controlado, también conocido como un Stop Loss Garantizada. Seguir con los mercados que conoces. Puede ser tentador para difundir y vender algunos de los activos más exóticos como el oro o de cerdo vientres pero theres no hay mercados comerciales puntuales que no entiendo. Usted wouldnt conducir con los ojos vendados: seguir con lo que sabe. Ejemplo de una apuesta de Mercancías Tom Técnico ha visto el precio del oro a romper hacia fuera de su rango de cotización 40 días y ahora cree que un cambio de tendencia es posible en el metal amarillo. Su compañía propagación de apuestas está ofreciendo un diferencial de $ 1,402.3 / $ 1,403.3 para el oro de septiembre. Tom decide hacer una-a-punto de 50 a-bet £ de $ 1.403,3. Poco después de la operación, uno de los principales bancos centrales de Asia continental comienza la compra física de oro, y la propagación septiembre se dispara a $ 1,494.3 / $ 1.495,3. Tom opera con una política estricta de dejar correr los beneficios con un trailing stop. Su nivel de stop-loss, decidió desde el principio de la apuesta era 1.380 ahora se trasladó hasta 1480. Una semana después, la propagación en el oro septiembre cae a $ 1,480.3 / $ 1,481.3, en la parte posterior de las grandes órdenes de venta. El comercio de Tom se cerró en 1.480,3 dándole un beneficio de 3.850 £. [1480,3 1403,3 x 50] Diversificación de Productos Básicos Artículos para regalar un vehículo interesante para diversificar su cartera de inversiones, debido a su alta correlación con la inflación. La alta volatilidad de la mayoría de los mercados de materias primas, junto con su baja correlación con acciones y bonos significa que incluyendo exposición a materias primas ayudará a reducir el riesgo global de la cartera sin reducir significativamente los rendimientos esperados. La inflación por sí misma es una medida de los cambios en los precios de las materias primas y los precios de los productos tiende a subir cuando la inflación se acelera. La negativa evolución de las existencias durante los períodos de alta inflación se equilibra con las materias primas positivas una. En otras palabras, los productos pueden servir como una cobertura contra la inflación. La mayoría de las personas que escuchan de Apuestas financieras con margen no se dan cuenta, por diversas razones muy bien cómo fáciles y rentables que puede ser, sino también la variedad de diferentes productos a los que se puede comerciar dentro. Uno de esos productos que está ganando más y más popularidad está operando en Reino Unido Precios de Vivienda. Esta entrada está guardada bajo academia. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Puede dejar una respuesta. o trackback desde tu propio sitio. Futuros propagan comercio es probablemente la forma más rentable, pero más seguro para el comercio de futuros. Casi cada operador profesional utiliza diferenciales para optimizar sus beneficios. Operando con spreads ofrece muchas ventajas que lo convierten en el instrumento de comercio perfecto, especialmente para los principiantes y los comerciantes con cuentas pequeñas (menos de $ 10,000). El siguiente ejemplo de soja-Spread muestra las ventajas de futuros repartidas negociación: Ejemplo: Largas soja mayo (SK3) y cortos de noviembre de Soja (SX3) Cuatro Ventajas de Futuros Spread Trading Ventaja 1: Fácil de comercio ¿Ves lo bien que esta propagación se inicia una tendencia a mediados de febrero? Si usted es un principiante o un operador con experiencia, ya sea que use formaciones o indicadores tabla, la existencia de una tendencia es obvia. (Si usted está buscando un concepto de cómo identificar una tendencia, le recomendamos visitar tradingeducators /? Fuente = Tradejuicetrading_philosophy. htm). Los diferenciales tienden a la tendencia mucho más dramáticamente que los contratos de futuros en firme. Ellos tendencia sin la interferencia y el ruido causado por el Mercado Continuo, los revendedores, y motores del mercado. Ventaja 2: Requisitos de bajo margen Muchos diferenciales se han reducido los requisitos de margen, lo que significa que usted puede permitirse el lujo de poner en más posiciones. Mientras que el margen en una posición de futuros de plano en el maíz es de $ 540, un comercio de propagación en el maíz requiere sólo 135 $ - 25% como mucho. Eso es una gran ventaja para los comerciantes con una pequeña cuenta. Con una cuenta de comercio $ 10.000 arriesgar 8% de su cuenta, puede introducir 6 diferenciales de maíz, en lugar de sólo el 1-2 absoluta del comercio de futuros de maíz. ¿Cómo es eso de apalancamiento? Ventaja 3: Mayor rentabilidad de margen Cada punto en la propagación lleva el mismo valor ($ 50), ya que cada punto en el futuro absolutas ($ 50). Eso significa que en un movimiento favorable de 3 puntos en los futuros de maíz o de un movimiento favorable de 3 puntos en la propagación, usted ganaría $ 150. Sin embargo, la diferencia en el rendimiento de la margen es extraordinaria: Los futuros de maíz - $ 150 / $ 540 = 27.8% de rentabilidad Maíz propagación - $ 150 / $ 135 = 111% de retorno Y tenga en cuenta que usted puede operar 6 veces más contratos de cálculo como puedas contratos de futuros en firme. En nuestro ejemplo, usted podría alcanzar una rentabilidad de 24 veces mayor que en el margen. Ventaja 4. Requisitos de tiempo de baja Usted no tiene que ver una propagación durante todo el día. Usted no necesita datos en tiempo real. La manera más efectiva de los diferenciales de comercio está utilizando los datos de fin de día. Por lo tanto, el comercio de propagación es la mejor forma de comercio si no quiere ver o no puede ver su equipo durante todo el día (es decir, porque usted tiene un trabajo de día). Y usted puede ahorrar todo el dinero que habría tenido que pagar por los sistemas de datos en tiempo real (hasta $ 600 por mes). Entonces, ¿dónde está el truco? Si el comercio de futuros de propagación es tan fantástico, ¿por qué parece que casi nadie comercia diferenciales? Bueno, no es cierto que casi nadie comercia diferenciales: los operadores profesionales hacen, todos los días. Pero ya sea por accidente o diseño, toda la verdad de la propagación de comercio se ha ocultado del público en los últimos años. El propósito de este sitio es para informarle acerca de futuros repartidas comercio. En lo que sigue vamos a responder a las cuatro preguntas frecuentes: ¿Qué es un margen? ¿Por qué los diferenciales de comercio? Qué se puede esperar cuando el comercio de los diferenciales? ¿Qué es un Spread? Una extensión se define como la venta de uno o más contratos de futuros y la compra de uno o más contratos de futuros de compensación. Puede darle la vuelta al afirmar que una extensión es la compra de uno o más contratos de futuros y la venta de uno o más contratos de futuros de compensación. También se crea un diferencial cuando un comerciante posee (es largo) el vehículo físico y compensaciones por la venta (van corto) de futuros. Por otra parte, un diferencial se define como la compra y venta de uno o más contratos de futuros de compensación normalmente reconocidos como una propagación por el hecho de que los dos lados de la propagación en realidad están relacionados de alguna manera. Esto excluye explícitamente esos diferenciales exóticas presentadas por algunos proveedores, que son nada más que en ordenador coincidencias que no son de ninguna manera relacionados. Tales diferenciales exóticos como futuros larga Bond y futuros a corto Frijol del petróleo pueden aparecer en ordenador tan fiable diferenciales, pero el aceite de frijol y los bonos no están realmente relacionados. Tales diferenciales caen en la misma categoría que la creencia de los resultados anuales del mercado de valores de Estados Unidos está de alguna manera relacionada con el resultado del evento deportivo Super Bowl. En cualquier caso, por razones tácticas para llevar a cabo una estrategia particular, desea terminar con: largas de futuros de forma simultánea de un tipo en un mes, y los futuros cortos de la misma clase en otro mes. (Intramarket Calendario Spread) simultáneamente largas de futuros de un tipo, y los futuros cortos de otro tipo. (Intermarché Spread) Los futuros de largo en un intercambio y cortos de futuros relacionados al otro intercambio. (Spread de intercambio Inter) durante mucho tiempo un producto físico subyacente, y corta un contrato de futuros. (Hedge) durante mucho tiempo una posición de equidad que subyace, y corta un contrato de futuros. (Hedge) instrumentos financieros de largo, y los futuros financieros cortos. (Hedge funds) de largo una sola Los futuros de acciones de corto y un índice del sector. Las principales formas en que esto se puede lograr son: A través de una difusión Intramarket. A través de una difusión Intermarché. A través de una propagación de intercambio Inter. Por titularidad del subyacente y compensar con un contrato de futuros. Los diferenciales Intramarket Oficialmente, los diferenciales Intramarket se crean sólo como calendario se propaga. Estás futuros largas y cortas en el mismo mercado, pero en diferentes meses. Un ejemplo de una propagación Intramarket es que son maíz larga julio ya la vez corto Maíz diciembre. Los diferenciales Intermarket Una propagación Intermarket se puede lograr por ir futuros largos en un mercado, y corta de futuros del mismo mes en otro mercado. Por ejemplo: Corto mayo Trigo y largas soja mayo. Spreads Intermarket pueden convertirse en los diferenciales de calendario mediante el uso de futuros largas y cortas en diferentes mercados y en diferentes meses. Los diferenciales Inter-Exchange Un método menos conocido de la creación de los diferenciales es a través del uso de contratos en mercados similares, pero en diferentes intercambios. Estos diferenciales pueden ser diferenciales de calendario utilizando diferentes meses, o pueden ser diferenciales en las que se utiliza el mismo mes. Aunque los mercados son similares, porque los contratos se producen en diferentes intercambios que son capaces de propagarse. Un ejemplo de un calendario de difusión de intercambio Inter sería simultáneamente larga julio Chicago Board of Trade (CBOT) Trigo y corto una cantidad igual de mayo Kansas City Junta de Comercio (KCBOT) Trigo. Un ejemplo del uso del mismo mes podría ser larga trigo CBOT diciembre y Short diciembre KCBOT trigo. ¿Por diferenciales? La razón de ser de propagación de comercio es uno de los secretos mejor guardados de los de adentro de los mercados de futuros. Mientras que la difusión es comúnmente realizado por los expertos de mercado, se hace mucho esfuerzo para ocultar esta técnica y la totalidad de sus beneficios de los forasteros, tú y yo. Después de todo, ¿por qué los de adentro que desee regalar su ventaja? Por que nos impide conocer la propagación, conservan una clara ventaja. Difusión es una de las formas más conservadoras de la negociación. Es mucho más seguro que la negociación de contratos en firme (desnudos) futuros. Echemos un rápido vistazo a algunos de los beneficios del uso de los diferenciales: Los diferenciales de Futuros Un instrumento de futuros de expansión representa la compra y / o venta de dos o más diferentes pero relacionados instrumentos de futuros en firme (piernas) simultánea, dependiendo de la definición propagación. Por ejemplo, realizar un pedido en CME Globex para comprar futuros repartidas tipo '1-Año de eurodólares Pack' representa la colocación de una orden para comprar el marzo, junio, septiembre y futuros de diciembre instrumentos simples. Ciertos tipos de futuros repartidas sólo están disponibles para ciertos productos. Futuros piernas de propagación de instrumentos El término de la pierna se refiere a uno de los instrumentos que comprende una extensión, es decir, "Pierna 1 'se refiere al primer instrumento de la propagación,' Pierna 2 'se refiere al segundo instrumento de la propagación,' Pata 3 'se refiere al tercer instrumento de la difusión, etc. Para un resumen de referencia rápida de los futuros extendió composición, consulte Resumen - Los diferenciales de futuros. Futuros Spreads Disponible en CME Globex Futuros - Bundle (FB) Bundle (FB) se compone de 8 a 40 instrumentos dentro de un mismo grupo de productos y con vencimientos trimestrales consecutivos mes por bloque de 4. Por ejemplo, un paquete de 2 años se compone de 8 instrumentos, un paquete de 5 años consta de 20 instrumentos, y un paquete de 10 años consta de 40 instrumentos. Compre 1 paquete = comprar 1 de cada pierna. La cantidad máxima para los lotes es de 5000. Los productos de eurodólares Tasa de interés Construcción: Buy1exp1 Buy1exp2 Buy1exp3 Buy1exp4 Buy1exp5 Buy1exp6 Buy1exp7 Buy1exp8. Buy1exp40 Seguridad Descripción Ejemplo: GE: FB 02Y M8 Ejemplo: Compre el Bundle 2 años Comprar 01 de junio 2008 eurodólares Comprar 01 de septiembre 2008 eurodólares Comprar 01 de diciembre 2008 eurodólares Comprar 01 de marzo 2009 eurodólares Comprar 01 de junio 2009 eurodólares Comprar 01 de septiembre 2009 eurodólares Comprar 01 de diciembre 2009 eurodólares Comprar 01 de marzo 2010 eurodólares Ejemplo: Vender el paquete de 2 años Vende 01 de diciembre 2008 eurodólares Vende 01 de marzo 2009 eurodólares Vende 01 de junio 2009 eurodólares Vende 01 de septiembre 2009 eurodólares Vende 01 de diciembre 2009 eurodólares Vende 01 de marzo 2010 eurodólares Futuros - Spread Bundle (BS) Bundle-Spread (BS) consiste en una extensión del calendario con cada pierna de ser un paquete con diferentes vencimientos. La compra 1 paquete = propagación compra 1 paquete con vencimiento más cercano y venta de 1 paquete con más madurez. Los diferenciales Bundle tendrán igual número de patas en cada pierna del haz. Por ejemplo, un paquete de 2 años sólo puede ser emparejado con un segundo paquete de 2 años para crear un diferencial paquete. No se permite comunes piernas futuras entre los dos haces. Por ejemplo, un 06 2008 2 años paquete no se puede transmitir con un 03 2010 2 años de paquete, ya que esto se traduciría en una pierna común de los futuros del instrumento 03 2010 entre los dos haces. Resumen estrategias comerciales Spread Una gran cantidad de comerciantes de Forex usan una gran cantidad de indicadores de comercio, otros alaban por análisis técnico o fundamental, los amantes de la automatización están constantemente tratando de hacer un dinero automática máquina de imprimir (pero de nuevo -? Quién no le gusta eso) por asesores expertos de programación, hay sistemas también martingala, la red neuronal, Dalembert y muchos otros & hellip; Todos ellos comparten un defecto común - todos ellos están tratando de predecir el movimiento de los mercados o reaccionar a la situación actual, por ejemplo, son estrategias de negociación direccionales. Bueno cubrir tres de las denominadas estrategias de incidencia en el mercado basado en principios matemáticos cuantitativos, siendo todos los casos particulares de comercio extendido clase sistema de comercio. Cada uno de estos tres es fácilmente capaz de entregar esa "ventaja estadística" muy buscado por los comerciantes "ortodoxos". ¡De acuerdo, vamos! Primera identificación tiene gusto de presentarles el concepto de instrumento de difusión. Todo puede ser visto como un instrumento de propagación de la siguiente fórmula: donde X j es el precio de un símbolo comercial (por ejemplo, el EURUSD en 1.3550), wj es su coeficiente de peso (más común es 1, por supuesto). Un ejemplo sencillo, el arbitraje de la divisa con dos corredores! Weve consiguió fundamentos de arbitraje tratados en nuestro artículo de arbitraje de la divisa, esta fórmula se "profundizar" su conocimiento y comprensión de arbitraje. La fórmula es aproximadamente así: Así, cada estrategia de negociación par, la cartera o el arbitraje es un caso particular de propagación de comercio. Sólo para fijar el terreno teórico y hellip; Ahora, una breve guía de las estrategias que se pueden emplear con Megatrader. Bueno cubrir tres principales: Par comercio de futuros y spread moneda de comercio Índice / cartera de arbitraje 1. Par de comercio Tal vez el más popular de los three. Its una incidencia en el mercado (en su mayoría) y bastante versátil, pero requiere algunos conocimientos de matemáticas para lograr buenos resultados con. La idea principal - estaban teniendo un par de activos fundamentalmente conectados (preferiblemente), al igual que, el ejemplo más fácil - dos acciones de Google, uno que da un derecho voto (GOOGL), o un ser privilegiado, y una acción común - GOOG: Uno de los activos influye en la otra, por lo que sus precios se mueven en una especie de simetría - como uno se sumerge hacia abajo, otro es probable que siga y viceversa. Este "simetría" se llama correlación. La correlación es un término utilizado en la econometría y estadística para medir la mutua conexión de movimiento de dos o más series de tiempo. La correlación se calcula en el coeficiente de correlación, que oscila entre -1 y 1. Una correlación de 1, o correlación positiva completa, significa que dos series de tiempo (en nuestro ejemplo - precios dos valores ') se mueven completamente de acuerdo una con another. Vice versa, una correlación de -1 (correlación negativa perfecta) muestra que en un el cambio positivo de una series de tiempo vamos a tener un cambio negativo de una misma fracción en otro. En el caso de correlación de cero, los movimientos están teniendo ninguna correlación y son, por ejemplo al azar no tienen absolutamente ninguna conexión. Stocks de Google puede ser un poco "parcial", por lo que permite recoger otro ejemplo de diferentes valores, como, GLD y SLW (ambos son empresas mineras): Estos tienen una correlación de 0,89 (bastante alto!) Y como puede verse, se mueven de acuerdo. Ahora, vamos a adaptar aquellos a nuestra fórmula propagación: Como puede verse, el instrumento propagación resultante se gira en torno a un valor medio de 47 dólares. Así, podemos simplemente "comprar" este instrumento propagación (por la compra de oro y venta de SLW según la fórmula) cuando su encendido máximos y vender en medio revertir / valores bajos. Por supuesto, no todo es tan simple como parece, pero hay un par de sitios web que pueden ayudarle a comprobar para el ganado otra correlación / activo, tales como: aistockcharts / (barra lateral izquierda, pestaña correlaciones) impactopia / correlación / (introducir una acción de cotización y de prensa correlaciones, más y menos correlacionados símbolos saldrán) ¡Y muchos otros! Ahora, a nuestros segunda estrategia - futuros y propagación de comercio de divisas. 2. Futuros y propagación de comercio de divisas Su una estrategia muy "grande", con cientos de combinaciones, y su ventaja es que la mayoría de combinaciones, siendo fundamental y / o estacional, son bien conocidos. Con Megatrader, los futuros repartidas comercio utilizando contratos CFD pueden ser empleados, que tienen ambos numerosas ventajas y algunas desventajas en comparación con los contratos de futuros estándares, las ventajas están siendo capaces de obtener un mayor apalancamiento al utilizar contratos CFD y la capacidad de utilizar los lotes fraccionados, tanto permitiendo un uso más eficaz capital comercial, y la desventaja es la naturaleza de los contratos OTC CFD (Over The Counter), no están en su mayoría regulados (sin embargo ya hay CFDs CFDs DMA cambio y por lo que este inconveniente es insignificante). Por lo tanto, usted puede pedir - qué tipo de diferenciales puedo operar? Por ejemplo: Calendario propaga. utilizando el mismo contrato con diferentes fechas de vencimiento - como maíz de marzo frente a la propagación de septiembre. Sin embargo, se utilizan por lo general los contratos más cercanos. Propagación Intercommodity. como el oro - plata, o en & ldquo; grano y rdquo; propagación de trigo - maíz. Hay muchas combinaciones conocidas, crack spreads, aplastar diferenciales (por ejemplo, aceite - El combustible de calefacción o de aceite - Gas, también un ejemplo notable es habas de soja - aceite de soja, por ejemplo, las materias primas que dependen y se influyen mutuamente -. Commodities correlacionados) Intermarket propaga - éste brilla al utilizar CFDs, porque su general bastante difícil de emplear en los corredores de futuros. Ejemplos notables pueden ser SP500 - DAX, u otras extensiones. Moneda se extiende - en su mayoría los que se basan en algún tipo de conexión economías de los países, o de un país ser un exportador grande / importador de algunas materias primas y de ser "atado" a su precio. Y muchos otros & hellip; Vamos a echar un vistazo más profundo a cada uno de los tipos de cálculo! 1. Calendario diferenciales son los más comúnmente negocian por gestores de fondos, porque son de bajo riesgo y la estrategia de retorno moderado. También se les llama "los márgenes horizontales" (si nos fijamos en un calendario de vencimiento de futuros como una línea, ellos de hecho están difundidos en horizontal, así que eso es correcto). Heres una carta común de una extensión del calendario: Es fácil de montar y fácil de operar debido a su naturaleza revertir naturalmente. Así, los conceptos básicos son: Usted debe tener un instrumento que tiene fecha de caducidad - más común es un contrato de futuros. Por lo general, cuando se mira a un próximo contrato de caducidad (por ejemplo, mirando a un contrato de vencimiento Novembers en julio, antes de la más cercana expira) - se ve una gran cantidad de lagunas, la liquidez está ausente dando lugar a desviaciones locos. Sin embargo, cuando el tiempo de aproximadamente el 30% de los contratos de vencimiento más cercano queda, comerciantes y administradores de fondos comienzan a "rodar" en el próximo contrato (más de temporada y los comerciantes de cobertura operan grandes volúmenes para que no puedan simplemente pulse "Comprar Mercado" botón, que han no acumular una posición de negociación con el tiempo), la liquidez comienza a verter en el próximo contrato, los diferenciales ser mejores, las brechas son casi inexistentes. Entonces, es hora de negociar una extensión del calendario! Puede ser cualquiera de los dos hizo como Closer-Además propagación, o viceversa, un margen adicional-Closer, es materia del doesnt. Heres cómo se ve en Megatrader: Como se puede ver, incluso las estrategias comerciales más simples trabajarán en un instrumento de este tipo sintético, un verdadero "comprar barato - vender caro" situación! Sin embargo, usted debe recordar que puede haber algunos errores: Como su un fácil de implementar y estrategia comercial, hay un montón de comerciantes deseosos de "conseguir un pedazo de ese pastel", por lo que la colocación de su servidor cerca de su corredor / intercambio será posiblemente hacer su resultados comerciales mucho mejores. 2. Intercommodity y Intermarket diferenciales Aquellos son ampliamente utilizados en el mercado de futuros, porque está literalmente inundado de instrumentos fundamentalmente vinculados y por lo tanto altamente correlacionados: Brent y WTI petróleo, la soja y el aceite de soja, cacao / café / azúcar, el maíz y el trigo, y muchas otras combinaciones. ¿Por qué los correlacionadas? Su bastante simple: pensar un poco - ¿qué pasaría con el aceite de soja (a base de soya precio frijoles, pero eso es un secreto bien guardado, así que no le digas a nadie!) En el caso de una cosecha de soja grande? El precio de la soja caerá, por supuesto, porque la oferta prevalecerá sobre petición. Las empresas serán capaces de comprar los granos por un precio más bajo y la producción de aceite de soja "más barato", que también vendrá en abundancia. Por lo tanto, que hemos llegado a la conclusión de que la soja y el aceite de soja están altamente correlacionados fundamentalmente. Hay varios tipos de cálculo: Crack-spreads - entre el petróleo crudo (WTI / Brent) y sus productos como el aceite de calefacción y la gasolina, aplaste diferenciales - se extiende entre la soja y sus productos como el aceite de soja y la soja en polvo, los productos básicos se propaga entre los instrumentos atados como el oro - plata, platino, plata, paladio y plata y muchos otros productos para untar "metal", también se propaga de divisas (se puede hacer fácilmente con los instrumentos de la divisa en lugar de CFDs) y los diferenciales del índice (como DOW-SP500, el DAX-FTSE y otros índices fundamentalmente correlacionados ). La variedad es grande! Vamos a echar un vistazo a cómo un diferencial intercommodity, digamos, un crack spread: Bastante estacionario, ¿no es cierto? La mayoría repartidas las cartas, cuando "compuestos" correctamente son similares a los que uno. 3. Los diferenciales de divisas Mercado de divisas, al ser un sistema "cerrado", o en sí misma, implica tasas de divisas cruzadas dependencia de "mayores" los tipos de cambio. De hecho, el mercado de Forex se supone siempre para estar en plena paridad (si no - los bancos y marketmakers guiarán a la paridad muy rápido, asegúrese de que) para eliminar las oportunidades de beneficio sin riesgo para los participantes del mercado. Sin embargo, no es la única interdepence en Forex. Debido a algunos países cerrar las relaciones económicas (que no es lo que pensaba de!) Sus tasas monetarias nacionales empiezan estrechamente correlación, o en el caso de un país es un importante exportador / importador / productor de algunos negociados en bolsa de productos básicos - en correlación con una materia prima de futuros . Algunos ejemplos: Petróleo WTI y USDCAD y hellip; AUDUSD y oro (/ GC o XAUUSD) y hellip; Correlación moneda puede ser visto y analizado en la siguiente web: myfxbook / Forex mercado / correlación mataf / es / herramientas / 01-01-correlación 3. Índice / cartera de arbitraje Un montón de instrumentos complejos se negocian en mundos intercambios. Instrumentos que consta de 2 o más constinuents. ¿Que son estos? Por ejemplo, el poderoso DAX - que consta de 30 grandes poblaciones de Alemania. U otro ejemplo - Exchange Traded Funds, que puede consistir en 2-6000 instrumentos! Esos son los instrumentos de cálculo. Sin embargo, las discrepancias de precios se producen entre el instrumento en sí y la cartera se compone de, y pueden ser "creados" sintéticamente. En primer lugar, para emplear esta estrategia, se necesita conocer los constinuents de un instrumento y cómo se calcula. Un instrumento de índice también puede ser reproducido por nuestra fórmula propagación, por ejemplo, DAX será como sigue: DAX = 0.1 * EOA + 0,097 * SIE + 0,078 * ALV + 0,077 * BAY +. + 0,004 * HNR1. Así que la idea es la siguiente - que "crear" un índice de nuestra propia a partir de los instrumentos y luego hacemos par arbitraje comercial-escrito! La versatilidad está en el ojo del que mira: hay miles de instrumentos de índice, y siempre pueden "jugar" con las pesas o constinuents, omitir algunos, o intercambiar una constinuent para un activo altamente correlacionados. Las posibilidades son casi infinitas. Debo decir por qué el arbitraje índice es la estrategia elegida de la mayoría de los fondos de cobertura? Vamos a echar un vistazo a una posible carta de ella (fondo ETF XLE utilizado - Sector de la Energía - frente a una cesta de acciones consiste en): Puede verse fácilmente volviendo a su media, cero. Bastante fácil de operar, de nuevo, y muy posible automatizar el uso de las bandas de Bollinger. Conclusión Como puede verse, estas tres estrategias son: No es "ciencia espacial", con un par de días para comprender la mente de su alrededor, que puede ser implementado por un comerciante-principiante a intermedio. Muy bajo riesgo, porque usted está constantemente cubrir (un instrumento en contra de otro) y sobre todo el mercado-neutral. Potencialmente rentable - en especial el uso de CFDs apalancados, instrumentos de los fondos no tienen mucho acceso a.
